Dual SDDP for risk-averse multistage stochastic programs - École des Ponts ParisTech Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Operations Research Letters Année : 2023

Dual SDDP for risk-averse multistage stochastic programs

Résumé

Risk-averse multistage stochastic programs appear in multiple areas and are challenging to solve. Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP) is a well-known tool to address such problems under time-independence assumptions. We show how to derive a dual formulation for these problems and apply an SDDP algorithm, leading to converging and deterministic upper bounds for risk-averse problems.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-04194929 , version 1 (04-09-2023)

Identifiants

Citer

Bernardo Freitas Paulo da Costa, Vincent Leclère. Dual SDDP for risk-averse multistage stochastic programs. Operations Research Letters, 2023, 51 (3), pp.332-337. ⟨10.1016/j.orl.2023.04.001⟩. ⟨hal-04194929⟩

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